服从连续扩散过程的脆弱欧式看涨期权股价的风险度量

作者：胡素敏; 胡电喜

来源：新乡学院学报(自然科学版), 2011, (04): 303-305+310.

• 标的资产
• 连续扩散过程
• 期权
• VaR
• CVaR underlying asset
• continuous-diffusion process
• option
• VaR
• CVaR

在股票价格、公司价值均服从连续扩散过程且公司负债为常数的情形下,给出了标的资产价格服从连续扩散过程的脆弱欧式看涨期权的VaR和CvaR的计算公式。

• 出版日期2011
• 单位玉溪师范学院; 河南城建学院