求解欧式看跌期权两种数值解法的比较

作者：温梦珠; 张金良

来源：南阳师范学院学报, 2016, 15(12): 22-25.

• 欧式看跌期权
• 径向基函数法
• 有限差分法
• RK4

基于有限差分法、径向基函数法和四级四阶龙格-库塔法(RK4),给出了两种求解欧式看跌期权定价问题的数值计算格式.算例计算结果显示,基于径向基函数法、四级四阶龙格-库塔法的数值计算格式精度更高.

• 出版日期2016
• 单位河南科技大学