Markov-modulated风险模型破产前最大盈余额与破产赤字的联合分布

作者：董继国; 刘国欣

来源：高校应用数学学报A辑(中文版), 2010, (01): 9-12.

DOI：10.13299/j.cnki.amjcu.001556

• Markov-modulated风险模型
• 逐段决定马尔可夫过程
• 补充变量 Markov-modulated risk model
• PDMP
• supplementary variable

应用逐段决定马尔可夫过程理论及补充变量技巧,使Markov-modulated风险过程成为齐次强马尔可夫过程,然后利用强马氏性及首达时间分布给出了其破产前最大盈余额与破产赤字的联合分布.

• 出版日期2010
• 单位河北工业大学; 河北师范大学