BSDE在跳框架下的风险敏感控制问题中的应用

作者：李春丽

来源：数学杂志, 2019, 39(02): 216-226.

DOI：10.13548/j.sxzz.20180910.008

• 风险敏感控制
• 带跳的随机微分方程
• 测度变换
• 带跳的二次增长的倒向随机微分方程

本文研究了由带跳的随机微分方程驱动的风险敏感控制问题.利用测度变换和带跳的二次增长的倒向随机微分方程,证明了此问题最优控制的存在性,并通过相应倒向随机微分方程解的初值给出了此问题的值函数.

• 出版日期2019
• 单位武汉科技大学