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摘要
新巴塞尔三大支柱分别从最低资本要求、监管与检查、市场约束等三方面提出对商业银行的监管规范。第一支柱聚焦信用、市场及操作等三大风险,第二支柱将风险管理范围延展至银行可能面临的所有风险,除包含第一支柱三大风险外,还将流动性风险、声誉风险、战略风险等内容全面涵盖,突出强调全面风险管理,引导银行加强全面风险管理体系建设。我国监管部门规定商业银行在2018年年底前建立内部资本充足评估程序,明确了商业银行需要针对第一支柱以外的风险实施风险识别、评估、监测、报告等管理工作,此举更是将全面风险管理推向实质性建设阶段。当前国内部分银行仍然将主要精力聚焦于第一支柱三大风险及其量化领域,对第二支柱的全面风险管理的建设仍然处于探索阶段。本文以实践中商业银行实施全面风险管理过程中存在的典型问题为例展开分析,聚焦问题成因,并有针对性地提出商业银行加强全面风险管理体系建设的措施及建议。
- 出版日期2020
