带投资组合的风险模型

作者：夏亚峰; 罗永丽

来源：甘肃科学学报, 2011, (01): 53-56.

DOI：10.16468/j.cnki.issn1004-0366.2011.01.042

• 投资组合
• 风险模型
• 鞅
• 停时
• 破产概率 investment portfolio
• risk model
• martingale
• stopping time
• ruin probability

由于保险公司风险经营规模的不断扩大,考虑到单一投资项风险模型的局限性,研究了带投资组合的风险模型,并利用鞅论的方法得到了其最终破产概率的一般表达式和破产概率的一个上界.

• 出版日期2011
• 单位兰州理工大学