本文应用风险价值计量技术来度量期货套期保值的风险,并且分析期货套期保值VaR风险的敏感性。在对数正态分布下,分空头和多头期货套期保值两种情况,导出期货套期保值VaR风险关于套期比的一阶、二阶变化率,并解释其经济意义,其分析可为套期保值者根据期货套期保值VaR风险的敏感程度增减期货量提供帮助。
科研之友
微信
新浪微博
Facebook
分享链接
