内部信息下的平方套期保值策略

作者：杨建奇; 肖庆宪

来源：应用概率统计, 2011, (03): 297-304.

• 内部信息
• 套期保值
• 跳扩散模型
• 滤波扩张 Inner information
• hedging
• jump-diffusion models
• enlarge filtration.

建立了内部信息市场模型,提出并解决了内部信息投资者的平方最优套期保值问题.首先利用初始滤波扩张方法给出了内部信息市场中风险资产的价格动态.其次利用It公式和Galtchouk-Kunita-Watanabe分解给出了最优策略的显式表示.

• 出版日期2011
• 单位上海理工大学