单调且多项式增长条件下HJB方程解的概率解释

作者：刘览; 赵建强

来源：科技通报, 2018, 34(02): 12-19.

DOI：10.13774/j.cnki.kjtb.2018.02.003

• HJB方程
• 粘性解
• 随机控制
• 倒向随机微分方程
• 生成元表示定理

利用随机递归最优控制理论研究非Lipschitz条件下一个广义HJB方程粘性解的概率解释问题,其中生成元(或聚合子)关于第一个变量满足单调性条件和多项式增长条件。证明HJB方程粘性解的概率解释时采用了倒向随机微分方程生成元表示定理的方法,这种方法可以处理生成元依赖于第二个变量的情况。

• 出版日期2018
• 单位徐州工程学院