大维AR(1)模型样本协方差阵的极限谱密度

作者：胡江; 胡果荣; 史晓磊

来源：东北师大学报(自然科学版), 2010, (02): 1-6.

DOI：10.16163/j.cnki.22-1123/n.2010.02.001

• 随机矩阵
• AR(1)
• 极限谱密度 random matrix
• AR(1)
• limiting spectral density

令Xn=(Xjk)1≤j≤p,1≤k≤n,X1,…,Xn是Xn的n个相互独立的列向量,并且Xk=(X1k,X2k,…,Xnk)′服从AR(1)模型,具体给出了当p→∞,n→∞,且p/n→y时,样本协方差阵Sn=1/n∑nk=1XkX′k的极限谱密度.

• 出版日期2010
• 单位东北师范大学