带漂移项分数布朗运动下的参数估计

作者：孙琳

来源：统计与决策, 2010, (12): 7-9.

DOI：10.13546/j.cnki.tjyjc.2010.12.037

• 分数布朗运动
• 极大似然估计
• Donsker型近似
• 强收敛

文章将Donsker型近似应用于分数布朗运动,利用极大似然方法得到了漂移项的分数布朗运动的参数估计表达式;并进一步分析了该估计量的均方收敛性和一致收敛性。数值模拟结果表明文章给出的估计量具有较高精度。

• 出版日期2010
• 单位广东工业大学