抵押贷款信用违约互换的定价

作者：吴森; 梁进

来源：高校应用数学学报A辑(中文版), 2011, (03): 269-278.

DOI：10.13299/j.cnki.amjcu.001654

• 抵押贷款
• 信用违约互换
• 结构化方法
• 抵押贷款违约互换
• 偏微分方程 mortgage loan
• CDS
• structure framework
• LCDS
• PDE

在结构化方法框架下,用偏微分方程方法,对抵押贷款的信用违约互换进行定价.给出了形式解,并进行数值计算和参数分析.

• 出版日期2011
• 单位同济大学