It随机微分方程的一个反问题

作者：赵玉环

来源：应用数学学报, 2008, (02): 314-323.

• It随机微分方程
• 拟牛顿信赖域法
• 目标泛函对参数的梯度 It stochastic differential equation
• quasi-Newton trust region method
• gradient of a objective functional with repect to the parameters.

对于一个含有未知参数的It(?)随机微分方程中,针对某一实际问题,如果该方程解的值可以量测得到,则可以依据这些量测值,反求方程的未知参数.这就是本文考虑的It(?)随机微分方程之反问题.本文将其转化成一个优化问题,首先研究了It(?)方程的解关于参数的连续依赖性及可微性,进而计算出优化目标泛函关于参数的梯度,最后使用拟牛顿信赖域法来确定未知参数的最佳近似值.

• 出版日期2008
• 单位中国民航大学