线性回归模型Bootstrap LM-Lag检验有效性研究

作者：林怡坚; 欧变玲; 龙志和

来源：统计与信息论坛, 2011, (04): 14-20.

• 水平扭曲
• 功效
• Bootstrap方法
• LM-Lag检验 size distortion
• power
• Bootstrap method
• LM-Lag test

基于OLS估计残差,将Bootstrap方法用于空间滞后相关LM-Lag检验。在不同的误差结构和空间权重矩阵条件下,比较Bootstrap LM-Lag检验和渐近检验的水平扭曲和功效。通过Monte Carlo实验表明,当误差项不服从经典正态分布假设时,LM-Lag渐近检验存在严重的水平扭曲,Bootstrap检验能够有效地校正水平扭曲,并且Bootstrap LM-Lag检验的功效与渐近检验近似;无论误差项是否服从正态分布,从水平扭曲和功效角度看,线性回归模型Bootstrap LM-Lag检验有效。

• 出版日期2011
• 单位中国科学院数学与系统科学研究院; 华南理工大学