上证大宗商品ETF系统性风险预警模型研究

作者：朱才斌; 李增欣

来源：商业时代, 2011, (26): 65-66.

• 商品ETF
• 系统性风险
• 预警模型

本文利用M I M I C模型建立上证大宗商品E T F系统性风险预警系统,并利用中国有关数据进行实证研究,根据模型的修正结果找出影响上证大宗商品E T F系统性风险的若干变量,并通过计算得到"风险强度"的得分。建立风险评价模型,为大宗商品ETF系统性风险测评、预警和控制提供参考和帮助。

• 出版日期2011
• 单位北京物资学院