马尔可夫转移模型在股市收益率中的应用

作者：王武

来源：中国外资, 2011, (08).

• 马尔可夫转移模型
• 收益率建模
• 市场预测

本文应用马尔可夫转移模型研究股价波动中的牛市和熊市表现的异同,市场又是如何在这两种状态中转换的,这种转换何时发生,以及是否可以预测。进而,如果把市场的这种转换机制考虑在内,研究股票收益率的预测问题。

• 出版日期2011
• 单位复旦大学