随着农业银行的上市,我国五大国有商业银行全部登陆资本市场,商业银行的改制上市有着重要意义,其股票的波动性则对整个国民经济更有重要影响,本文首先对五大银行的股票收益率进行描述性特征分析,然后使用GARCH等模型进行实证分析,结论表明我国国有商业银行股票收益率具有尖峰厚尾性、异方差性、波动的非对称性。
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