ARCH模型中自助法的有效性

作者：马秀莉; 刘博

来源：晋中学院学报, 2010, (03): 24-26.

• 自回归条件异方差模型(ARCH模型)
• 自助法
• 有效性 autoregressive conditional heteroskedastic model
• bootstrap
• validity

ARCH模型的参数估计的统计性质都是在渐近意义下成立的,在实际中常用自助法再抽样扩大样本量从而验证参数估计值的稳定性.本文考察将成对自助法用于自回归条件异方差(ARCH)模型的一阶渐近有效性.

• 出版日期2010
• 单位山西大学; 晋中学院