上市公司财务预警的正则化逻辑回归模型

作者：张恒; 秦宾; 许金凤

来源：华东交通大学学报, 2011, (06): 42-47.

• 财务预警
• L1正则化
• 逻辑回归
• 预测精度 financial early-warning system
• L1 regularization
• logistic regression
• accuracy prediction

基于统计学习理论的正则化技术构建L1(一范数约束惩罚)正则化的逻辑回归(Logistic Regression)模型,同比建立了logistic回归模型和L2(二范数约束惩罚)正则化的logistic回归模型,结合沪深股市ST公司和正常公司的T-3年和T-2年财务数据进行仿真实验用于上市公司财务预警实证分析。实验结果表明L1正则化的logistic回归模型的有效性,并且在保证模型预测精度的同时提高模型了解释性。

• 出版日期2011
• 单位华东交通大学