马尔科夫切换型资产定价模型随机theta方法的稳定性

作者：徐晟; 周少波

来源：系统科学与数学, 2013, 33(10): 1210-1223.

• 马尔科夫切换
• 随机theta方法
• 渐近稳定性.

研究了马尔科夫切换型资产定价模型的随机theta方法的渐近稳定性和P阶矩指数稳定性,给出了p阶矩指数不稳定的一个充分条件,证明了非线性随机微分方程随机theta方法的渐近稳定性.

• 出版日期2013
• 单位合肥工业大学; 华中科技大学