在讨论传统金融学与行为金融学对于代表性投资者风险态度不同处理方法的基础上,指出了其相应的不足,提出了能正确反映代表性投资者对于双侧风险不同态度的反"S"型效用函数并讨论了其若干特性。另外,对于两类投资者的不同风险特性也做了些许介绍,并指出了进一步研究的方向。
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