证券市场的结构转换特性分析——以招商银行股票数据为例

作者：张永正; 孙振; 文竹

来源：中国证券期货, 2011, (02): 15-16.

• 吉布斯抽样
• MRS-GARCH-M
• 招商银行

本文使用马尔可夫状态转换GARCH-M模型(MRS-GARCH-M)描述证券市场收益率及其波动所具有的结构转换特性,并给出用吉布斯抽样进行参数估计的过程。并运用该模型对招商银行的收益率数据进行分析。

• 出版日期2011
• 单位内蒙古工业大学