AR(q)模型的应用研究

作者：何问陶; 赵建群

来源：云南财经大学学报, 2008, (03): 86-94.

• AR(q)模型
• 金融时间序列
• 拓展 AR(q) Model
• Financial Time Series
• Expansion

通过对AR(q)模型的拓展,寻找金融时间序列的两个重要变量:缩放幅度与逆转周期,并以此为基础,探讨了中国证券投资基金的风险调整特性。研究发现:短期情况下,基金总体表现比较谨慎;中期情况下,基金与大盘在风险调整上的差别相对要大一些,且基金之间的区别比较明显。

• 出版日期2008
• 单位暨南大学