分形市场中的权证及可转换债券定价模型

作者：王浩亮; 何春雄; 崔新琰

来源：财会月刊, 2008, (05): 37-39.

DOI：10.19641/j.cnki.42-1290/f.2008.05.013

• 分形市场
• 权证
• 可转换债券
• 稀释效应

本文基于分形市场假说,利用B-S期权定价公式推导出了支付股息的权证和可转换债券定价模型,并对影响定价模型的因素进行了分析。

• 出版日期2008
• 单位华南理工大学