美式看跌期权定价的隐式差分格式

作者：郭尊光; 李灿

来源：太原师范学院学报(自然科学版), 2015, 14(04): 1-3.

• 美式看跌期权
• 隐式差分格式
• 数值实验

文章研究美式看跌期权的定价问题.通过对美式看跌期权定价满足的变分不等式离散化,设定边界条件,建立隐式差分格式并将其转化为矩阵方程,通过MATLAB编程求解矩阵方程,给出数值算例,验证了算法的有效性.

• 出版日期2015
• 单位太原工业学院