基于MACD的平稳技术指标在高频交易中的应用

作者：包思; 郑伟安; 周瑜

来源：华东师范大学学报(自然科学版), 2013, (05): 152-160.

• 高频交易
• MACD指标
• 对数增量平稳过程
• 平稳过程 high-frequency trading
• MACD
• logarithmic increment process
• stationary process

近几年来,高频交易在全球金融市场迅速发展,引起了金融行业的广泛关注.高频交易的"高频"特征,导致其交易无法通过人为手动进行操作,只能借助计算机程序化交易系统实现.因此,构建合理的高频交易策略模型是十分必要的.MACD(Moving Average Convergenceand Divergence)是一种判断股票、期货、外汇买卖时机和进场点、跟踪价格运行趋势的常用分析工具.基于MACD指标构造出适用于高频交易策略建模的平稳性指标,并在对数增量平稳的假设下验证了新指标的平稳性.最后,通过实际应用创建交易策略来验证它的有效性和获利性,提出一种在高频交易中新的交易思想.

• 出版日期2013
• 单位华东师范大学