选取6只A、H银行股的2007年9月25日至2009年11月9日期间的日收盘价,运用向量误差协整模型(VEC)进行计量分析,得出了存在协整关系的建设银行、交通银行和招商银行的长期均衡关系及负反馈机制,同时还得出了中国银行、中国工商银行和中信银行的VAR模型。
科研之友
微信
新浪微博
Facebook
分享链接
