对Markowitz的均值-方差模型改进的两种思路

作者：胡荣芳

来源：现代商业, 2007, (12): 13-14.

DOI：10.14097/j.cnki.5392/2007.12.007

• VaR
• 均值-方差模型
• 均值-VaR模型

本文在对Markowitz的均值-方差模型的局限性分析的基础上,提出了两种改进思路,一种是引入VaR约束,建立投资组合模型;另一种是用VaR代替方差,建立均值-VaR模型。

• 出版日期2007
• 单位武汉科技大学