利用几何布朗运动和随机微分方程理论,确立了马尔可夫调制的碳排放期权价格随机模型,同时给出了风险中性模型。在此基础上,得到测量方程和模型的离散形式,最后再利用卡尔曼滤波最大似然递推算法得到相应的参数估计。
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