波动率服从可数状态的马氏过程的期权定价

作者：王跃恒; 包汉俞; 李应求

来源：数学理论与应用, 2012, (01): 32-36.

• 波动率
• 可数状态马尔可夫链
• 期权定价 Vibration Rate Markov Chain Option Pricing

通过对服从可数状态马尔可夫链的标的资产价格波动率进行分析,得出了在未来时刻波动的预测模型,并给出了相应的期权定价方法.

• 出版日期2012
• 单位长沙理工大学