马尔科夫调制Fokker-Planck方程Milstein方法的收敛性和稳定性

作者：高玉敏; 丁效华

来源：黑龙江大学自然科学学报, 2011, (01): 22-27.

DOI：10.13482/j.issn1001-7011.2011.01.026

• 马尔科夫调制的Fokker-Planck方程
• Milstein方法
• 收敛性
• 稳定性 Fokker-Planck equation with Markovian swithing
• Milstein method
• convergence
• stability

考虑一类马尔科夫调制的Fokker-Planck方程,研究Milstein方法在均方意义下的收敛性和稳定性。证明Milstein方法的收敛阶为1/2,并且给出数值解均方稳定的条件和步长限制表达式。数值实验进一步验证了结论的正确性。

• 出版日期2011
• 单位哈尔滨工业大学(威海)