在“双碳”目标指引下，我国碳市场正处于从区域试点迈向全国统一的关键时期，如何实现地方衔接全国碳市场已经成为亟待解决的问题。以北京、上海、广东、湖北、天津和全国6个碳交易市场的碳价为研究对象，通过建立ARMA-GARCH簇模型对碳价波动问题进行量化分析。研究结果发现，6个碳市场的碳价受前期交易的影响较为显著、价格波动具有集群效应以及存在非对称性冲击效应，为此提出丰富交易主体、交易产品和完善市场定价机制的相关建议。
科研之友
微信
新浪微博
Facebook
分享链接
