线性过程的广义强逼近及其应用

作者：傅可昂

来源：系统科学与数学, 2013, (07): 862-868.

• 线性过程
• 强逼近
• 重对数律
• 部分和乘积
• 调整部分和 Linear process
• strong approximation
• law of the iterated logarithm
• product of partial sums
• adjusted range of partial sums

设{X_t;t≥1}是由X_t=∑_(i=0)~∞a_iε_(t-i)所定义的线性过程,其中{a_i;i≥0}是一实系数序列,{ε_i;-∞<i<∞}是一双边无穷的独立同分布随机变量序列.在Eε_0~2可能为无穷的情形下,证明了{X_t;t≥1}的一个广义强逼近定理.作为应用,得到了线性过程部分和与部分和乘积的广义重对数律,以及具有相依重尾扰动项的AR(1)模型的渐近性质.

• 出版日期2013
• 单位浙江工商大学