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摘要
当市场上等价鞅测度不唯一时,资产的价格不是唯一确定的,故此找到在一定评判标准下的最优鞅测度对资产定价很有帮助。1991年,Fol l mer和Schwei zer引入了局部风险最小的鞅测度和最小鞅测度。1994年,Ger ber-Shi u将Ess cher变换引入期权定价,在Es s cher变换下找到了唯一的鞅测度。1996年,Schwei zer提出了方差最优的评判标准,找到一个鞅测度使到期日的未定权益相对于某种投资策略的方差最小。1999年,Chan研究了Levy过程的最小鞅测度。2001年,严加安院士和Pi ng Li,Ji anmi ng Xi a讨论了在离散不完备市场效用最大化的...
- 出版日期2016
- 单位新疆财经大学
