相关系数与Copula函数相关性比较研究

作者：朱新玲

来源：武汉科技大学学报, 2009, 32(06): 664-668.

• 相关系数
• Copula函数
• 相关性 correlation coefficient
• copula function
• correlation

对传统的几种相关性测度指标进行对比分析,并探讨了Copula函数在相关分析中的应用。结果表明,Copula函数是相关性测度的"归一"指标,且能提供更丰富的相关信息,在相关分析中具有独特的优势。

• 出版日期2009
• 单位武汉科技大学; 中南财经政法大学