单指数模型中的结构性变化检验

作者：李元; 路玲玲

来源：广州大学学报(自然科学版), 2010, (02): 1-6.

• 结构性变化检验
• 单指数模型
• 小波 structural tests
• single-index models
• wavelets

考虑单指数模型的结构性变化检验问题,要检验连接函数是否具有线性结构.应用了小波方法来处理此问题.在给出经验小波系数的基础上,证明了经验小波系数是渐近独立的,且具有渐近正态分布.基于此,建立了线性检验统计量.模拟结果表明,这个检验无论从水平还是功效方面都表现很好.

• 出版日期2010
• 单位广州大学