Cox-Ingersoll-Ross过程对数似然比的精细大偏差

作者：吕亚倩; 赵守江

来源：数学杂志, 2024, 44(1): 35-46.

DOI：10.3969/j.issn.0255-7797.2024.01.003

• Cox-Ingersoll-Ross过程
• 对数似然比
• 精细大偏差

本文研究了平稳状态下Cox-Ingersoll-Ross过程在原假设和备择假设下对数似然比的精细大偏差问题.利用测度变换和特征函数技巧,本文得到了对数似然比的完全展开式.

• 出版日期2024
• 单位三峡大学