带干扰的两类理赔更新风险模型的Gerber-Shiu函数

作者：王杰; 程建华

来源：吉林大学学报(理学版), 2012, (05): 917-923.

DOI：10.13413/j.cnki.jdxblxb.2012.05.012

• 两类理赔
• 带干扰的风险模型
• Gerber-Shiu函数
• 积分微分方程 two classes of claims
• perturbed risk model
• Gerber-Shiu function
• integro-differential equations

考虑一类带干扰的两类理赔更新风险模型,假设两类理赔的到来过程都是以时间间隔为Phase分布的更新过程,得到了Gerber-Shiu函数满足的积分微分方程及其解析解,并且当两类理赔额的密度函数均属于有理分布族时,给出了一些具体表达式.

• 出版日期2012
• 单位吉林大学; 吉林师范大学