基于DRJMCMC方法处理多元正态混合模型

作者：魏东伟; 金百锁; 缪柏其; 叶五一

来源：中国科学技术大学学报, 2011, (09): 764-772.

• 多元混合模型
• 模型选择
• 带延迟拒绝的RJMCMC算法
• 分裂和合并过程 Gaussian mixture model
• model selection
• delaying rejection reversible jump MCMC algorithm
• split and combination

运用带延迟拒绝的可逆跳马尔科夫链蒙特卡洛方法(DRJMCMC)来研究多元混合模型的参数估计和模型选择问题.在混合元的分裂和合并过程中,依然遵照转移前后模型的一阶和二阶矩不变的原则,同时引进随机产生的正交阵解决协方差矩阵不同的问题.还给出DRJMCMC算法在多元正态混合模型中的接受概率的具体表达式.最后给出了一些模拟数据的结果来验证这个算法的可行性及优良性.

• 出版日期2011
• 单位中国科学技术大学