Markov链的一种随机时间替换

作者：莫晓云

来源：湖南工业大学学报, 2010, (06): 31-33.

• Markov链
• 随机时间替换
• 时间齐次性
• 空间齐次性
• 转换概率 Markov chain
• random time-change
• time-homogeneity
• space-homogeneity
• transition probabilities

研究Markov链的一种随机时间替换,这种替换有别于通常的Markov过程理论中的随机时间替换。通常的Markov过程的随机时间替换,是通过Markov过程的可加泛函来实现的。而现在,被随机时间替换的过程X={X(n),n=0,1,2…}是一个时间离散的、状态空间可数的、时间齐次的Markov链,用于随机时间替换的过程ι={ιt,t≥0}是一个时间连续的、状态空间为非负整数集的、不降的、空间齐次的Markov链,而且X与独立。证明了随机时间替换后的过程,Y={Y(t),t≥0},Y(t)=X(ιt)是一个Markov链;并求出了Y的转移概率;当是时间齐次时,Y也是时间齐次的。

• 出版日期2010
• 单位湖南财政经济学院