证券收益率的极大线性无关组及两基金分离定理

作者：姚海祥; 李仲飞; 马庆华

来源：数学的实践与认识, 2010, (17): 14-19.

• 奇异协方差矩阵
• 有效组合边界
• 两基金分离定理
• 极大线性无关组 singular variance-covariance matrix
• the two fund separation theorem
• efficient portfolio frontier
• maximal linearly independent group

在无套利假设下,利用概率论结合线性代数的方法进一步研究了当n种风险资产的协方差矩阵∑是奇异时的证券投资组合问题,在均值-方差模型的框架下得到模型的一些本质特征,并证明了此时的两基金分离定理仍然成立的.

• 出版日期2010
• 单位广东外语外贸大学; 中山大学