Downside-Risk风险度量方法研究

作者：刘志东

来源：统计与决策, 2006, (12): 25-28.

• Downside-Risk
• 风险度量
• VaR
• CVaR
• 随机占优
• 一致性风险度量

本文首先在分析传统方差风险度量方法存在的局限性基础上,对各种DownsideRisk风险度量方法进行比较;然后根据随机占优理论和一致性风险度量标准,对各种风险度量方法进行评价。

• 出版日期2006
• 单位中央财经大学