带借贷利率和流动资本的复合Poisson风险过程的Gerber-Shiu函数

作者：黄飞菲; 明瑞星; 黄龙生

来源：江西师范大学学报(自然科学版), 2011, (04): 379-383.

DOI：10.16357/j.cnki.issn1000-5862.2011.04.001

• 流动资本
• 绝对破产
• 微分积分方程
• Gerber-Shiu函数 liquid reserves
• absolute ruin
• integro-differential equation
• Gerber-Shiu function

研究了带借贷利率和流动资本的复合Poisson风险模型的Gerber-Shiu函数,导出了Gerber-Shiu函数满足的微分积分方程并得出了它的通解,并在索赔额大小服从指数分布的情形下得出了Gerber-Shiu函数的具体表达式.

• 出版日期2011
• 单位江西师范大学; 浙江农林大学