基于混合模型的原油价格混沌预测方法

作者：张金良; 谭忠富

来源：运筹与管理, 2013, (05): 166-172.

• 管理科学与工程
• 混沌预测
• 混合模型
• 原油现货价格 management science and engineering
• chaotic prediction
• hybrid model
• crude oil spot price

针对原油现货价格的非线性和时变性特征,提出一种小波变换结合Elman神经网络和广义自回归条件异方差(GARCH)模型的混沌预测方法。首先利用小波变换将原油现货价格序列分解和重构成概貌序列和细节序列。其次对概貌序列和原油期货价格序列进行相空间重构,建立Elman神经网络的混沌时间序列模型预测概貌序列的未来值;同时以细节序列为历史数据,构建GARCH模型预测细节序列的未来值;最后将概貌序列和细节序列的未来值求和作为最终的预测值。实验证明该方法能够提供更准确的预测结果。

• 出版日期2013
• 单位华北电力大学