常利率复合Poisson风险模型中的预警区问题

作者：于金酉; 胡亦钧; 韦晓

来源：数学物理学报, 2010, (01): 1-17.

• 风险理论
• 预警区
• 复合Poisson风险模型
• 常利率 Risk theory
• Duration of negative surplus
• Compound Poisson risk model
• Constant interest force

该文讨论了带常利率复合Poisson风险模型中的预警区问题.在此,作者提出了一种新的方法,其有别于Gerber于1990年提出的鞅方法,通过这种新方法,最终得到了负盈余持续时间的矩母函数及各阶矩,进而在索赔指数情形给出了精确解析式,并利用计算得到的数值结果讨论了利率变化对预警区的影响.

• 出版日期2010
• 单位中央财经大学; 武汉大学