基于回归分析和GARCH模型,利用上海综合指数和深圳成分指数2008年9月19印花税调整的前后10日、30日和60日的数据,对证券交易印花税税率调整对股市的波动性进行了分析。实证结果表明,证券交易印花税对股价波动性在短期内有较强影响,而在长期几乎没有影响。
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