协方差矩阵为奇异的均值-CVaR模型的研究

作者：向华; 周伟峰

来源：重庆工商大学学报(自然科学版), 2010, (04): 327-330.

• 协方差矩阵
• 均值-CVaR模型
• 有效边界
• 极大线性无关组 covariance matrix
• the mean-CVaR model
• efficient frontier
• the extreme linear independent

在协方差矩阵奇异的条件下,对均值-CVaR模型的有效边界进行了研究;得到资产的有效边界要么等同于它的极大线性无关组的有效边界,要么与它的极大线性无关组与无风险资产的有效边界是相同的结论.

• 出版日期2010
• 单位楚雄师范学院