带利息的Sparre Andersen风险模型破产概率的一个上界

作者：刘宝亮; 温艳清

来源：山东理工大学学报(自然科学版), 2010, (01): 16-17.

DOI：10.13367/j.cnki.sdgc.2010.01.030

• 破产概率
• 利息力
• 调节系数
• Lundberg不等式 ruin probability
• force of interest
• adjustment coefficient
• Lundberg inequality

讨论了带利息的Sparre Andersen风险模型,得到了该模型调节系数所满足的方程,并利用鞅方法推导出该模型最终破产概率的一个上界.

• 出版日期2010
• 单位山西大同大学