中国金融市场的波动性从来都是备受关注的,本文对2000年1月4日～2010年5月26日沪深两市的收益率数据进行实证研究,得出中国金融市场收益率具有尖峰厚尾的特征和ARCH效应。并检验股市的溢出效应与杠杆效应等一系列特征,得出深市具有单向的溢出效应以及沪深两市具有正的杠杆效应。最后结合中国的股市现状给出相关分析与建议。
科研之友
微信
新浪微博
Facebook
分享链接
