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摘要
文章通过对聚类分析后的三组数据,运用时间序列模型对样本数据进行单位根检验以及Johansen协整性检验等方法,从而得出它们不同的行业板块之间是否存在线性的协整性关系以及关系强弱的程度。结果表明了在市场经历股灾的洗礼步入震荡调整的阶段时,通讯行业和电子元件、有色金属、化工行业以及工程建设之间存在协整性关系,其中通讯行业和电子元件联动效应比较强,而其他的行业板块并没有表现联动效应。这表明在股市进入调整周期,市场比较低迷并没有太多热点的情况下,不同行业板块间的联动效应比较弱。
- 出版日期2017
- 单位福建工程学院
